VALUTAZIONE E COPERTURA DI OPZIONI SU MATERIE PRIME

Risultato della ricerca: Article

Abstract

Tramite un modello di super-replication è possibile costruire un portafoglio composto da titoli liquidi per coprire la basket option sul mix produttivo di argento ed oro. Il prezzo non è molto differente da quello di Black & Scholes, le cui ipotesi però rendono impossibile l’implementazione dellacopertura.
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)158-166
Numero di pagine9
RivistaANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO
Stato di pubblicazionePublished - 2013

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