VALUTAZIONE E COPERTURA DI OPZIONI SU MATERIE PRIME

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Abstract

Tramite un modello di super-replication è possibile costruire un portafoglio composto da titoli liquidi per coprire la basket option sul mix produttivo di argento ed oro. Il prezzo non è molto differente da quello di Black & Scholes, le cui ipotesi però rendono impossibile l’implementazione dellacopertura.
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)158-166
Numero di pagine9
RivistaANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO
Stato di pubblicazionePublished - 2013

Cita questo

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TY - JOUR

T1 - VALUTAZIONE E COPERTURA DI OPZIONI SU MATERIE PRIME

AU - Piraino, Salvatore

AU - Russino, Annalisa

AU - Consiglio, Andrea

AU - Pecorella, Antonio

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - Tramite un modello di super-replication è possibile costruire un portafoglio composto da titoli liquidi per coprire la basket option sul mix produttivo di argento ed oro. Il prezzo non è molto differente da quello di Black & Scholes, le cui ipotesi però rendono impossibile l’implementazione dellacopertura.

AB - Tramite un modello di super-replication è possibile costruire un portafoglio composto da titoli liquidi per coprire la basket option sul mix produttivo di argento ed oro. Il prezzo non è molto differente da quello di Black & Scholes, le cui ipotesi però rendono impossibile l’implementazione dellacopertura.

KW - Materie prime

KW - programmazione stocastica

KW - valutazione di opzioni in mercati incompleti

UR - http://hdl.handle.net/10447/104796

M3 - Article

SP - 158

EP - 166

JO - ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO

JF - ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO

SN - 1827-8388

ER -