Una procedura sequenziale di stima di punto di cambiamento

Risultato della ricerca: Articlepeer review

Abstract

In this paper we propose a sequential procedure for the estimation of a change-point when a change has occurred in the distribution that governs the process which generates the observations. The procedure applies whether the distribution functions involved are completely specified or they contain unknown parameters to be estimated. The procedure is based on the Kolmogorov-Smirnov test of goodness of fit, or an appropriate different test such as the chi-square test, and satisfies the optimality condition defined by the maximization of the sum of the p-values involved.
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)51-56
Numero di pagine6
RivistaANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO
Volume62
Stato di pubblicazionePublished - 2008

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