A note on comparative downside risk aversion

Salvatore Modica, Marco Scarsini

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Abstract

We provide comparative global conditions for downside risk aversion, which are similar to the ones studied by Ross for risk aversion. We define a coefficient of downside risk aversion and study its local properties.
Lingua originaleEnglish
pagine (da-a)267-271
Numero di pagine5
RivistaJournal of Economic Theory
Volume122
Stato di pubblicazionePublished - 2005

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Economics and Econometrics

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