Tecniche agent based per la simulazione di mercati finanziari in ambiente parallelo

Progetto: Research project

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Description

Le tecniche di simulazione agent based consentono di analizzare la dinamica del processo di formazione dei prezzi di un insieme di strumenti finanziari attraverso la costruzione di un mercato artificiale di tipo order-driven popolato da agenti eterogenei le cui decisioni di scambio sono finalizzate alla realizzazione del portafoglio di titoli desiderato. Le analisi dei dati ad alta frequenza permettono di esplorare i legami esistenti tra i “fatti stilizzati” delle serie storiche di prezzo, il meccanismo di scambio ed il comportamento degli agenti, dettato da una aspettativa sui rendimenti degli strumenti finanziari e da un processo di apprendimento che regola l'adattamento del singolo agente alle serie storiche per la generazione di scenari futuri utilizzati per l'ottimizzazione di portafoglio. La complessità del modello software, già in corso di sviluppo, impone il trasferimento del mercato virtuale dalla versione seriale in ambiente parallelo non soltanto al fine di ridurre il tempo di simulazione ma anche di introdurre un'altra proprietà tipica dei mercati reali, ossia l'asincronia nelle richieste di trading degli agenti. Concomitatamente verranno valutate possibili strategie di apprendimento per gli agenti.

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Obiettivi: Ci si propone di trasferire in ambiente parallelo il modello software di simulazione già implementato e in via di messa a punto. Tale trasferimento consentirà, da un punto di vista computazionale, di gestire la complessità del modello software per una sostanziale riduzione del tempo di esecuzione e, da un punto di vista teorico, di introdurre nel mercato virtuale una asincronia nelle richieste di trading degli agenti. La strutturazione in parallelo del mercato virtuale prevede l'analisi dei moduli del software al fine di decidere l'architettura più idonea, che comunque sarà del tipo master/slave. Verranno quindi effettuate analisi dei dati ad alta frequenza per valutare i legami esistenti tra i “fatti stilizzati” delle serie storiche di prezzo, il meccanismo di scambio ed il comportamento degli agenti e le differenze rispetto alla versione seriale, avendo introdotto una asincronia nelle richieste di trading degli agenti. Concomitatamente verrà effettuato uno studio su possibili strategie di apprendimento per gli agenti. Metodi: Lo sviluppo delle tecniche di implementazione parallela ha introdotto forti innovazioni nel campo dell'ottimizzazione e della simulazione, sia per un miglioramento dal punto di vista computazionale degli algoritmi che per la realizzazione di approcci implementativi impossibili da realizzare in ambiente seriale. Dipendentemente dal tipo di problematica e/o modello la scelta di una ambiente parallelo a memoria condivisa o meno, con una specifica architettura (rete, ring, cluster, ... ) può risultare fondamentale. In tale contesto gli approcci a memoria indipendente di tipo master/slave possono essere di forte utilità perchè, introducendo una asincronia nelle richieste di trading degli agenti, consentono di replicare tale caratteristica dei mercati virtuali, inserendo una coda di richieste di trading del tutto simile al caso di transazioni in continuo del mercato telematico.
StatoAttivo
Data di inizio/fine effettiva1/1/04 → …

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