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Risultato della ricerca 2004 2018

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Article
2018

Contingent Convertible Bonds for Sovereign Debt Risk Management

Consiglio, A. & Zenios, S. A., 2018, In : Default journal. 9, pag. 1-24 24 pag.

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4 Citazioni (Scopus)

Portfolio diversification in the sovereign credit swap markets

Consiglio, A., Lotfi, S. & Zenios, S. A., 2018, In : Default journal. 266, pag. 5-33 29 pag.

Risultato della ricerca: Article

Credit
Swaps
Credit default swaps
Portfolio diversification
Euro zone
3 Citazioni (Scopus)

Pricing and hedging GDP-linked bonds in incomplete markets

Consiglio, A. & Zenios, S. A., 2018, In : Default journal. 88, pag. 137-155 19 pag.

Risultato della ricerca: Article

Hedging
Incomplete markets
Pricing
Coupons
Risk factors
1 Citazione (Scopus)

Pricing Sovereign contingent convertible debt

Tumminello, M., Consiglio, A. & Zenios, S. A., 2018, In : Default journal. 21, pag. 1-34 34 pag.

Risultato della ricerca: Article

2017
1 Citazione (Scopus)

Stochastic debt sustainability analysis for sovereigns and the scope for optimization modeling

Consiglio, A. & Zenios, S. A., 2017, In : Default journal. 18, pag. 537-558 22 pag.

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Sustainability
Sustainable development
Strategic Planning
Strategic planning
Risk Measures
2016
12 Citazioni (Scopus)

A parsimonious model for generating arbitrage-free scenario trees

Carollo, A., Consiglio, A. & Zenios, S. A., 2016, In : Default journal. 16, pag. 201-212 12 pag.

Risultato della ricerca: Article

Scenarios
Arbitrage
Risk factors
Optimization problem
Financial risk
2015
3 Citazioni (Scopus)

Designing and pricing guarantee options in defined contribution pension plans

Consiglio, A., Tumminello, M. & Zenios, S. A., 2015, In : Default journal. pag. 267-279 13 pag.

Risultato della ricerca: Article

Defined contribution
Pricing
Defined contribution pension plan
Guarantee
Defined benefit

Risk Management Optimization for Sovereign Debt Restructuring

Consiglio, A., 2015, In : Default journal. 6, pag. 181-213 33 pag.

Risultato della ricerca: Article

debt
risk management
indebtedness
restructuring
debt crisis
3 Citazioni (Scopus)

Risk profiles for re-profiling sovereign debt

Consiglio, A. & Zenios, S., 2015, In : Default journal. 16, pag. 2-26 25 pag.

Risultato della ricerca: Article

Debt
Sovereign debt
Profiling
Italy
Cyprus
2013
2012
13 Citazioni (Scopus)

A stochastic programming model for the optimalissuance of government bonds

Consiglio, A., 2012, In : Default journal. 193, pag. 159-172 13 pag.

Risultato della ricerca: Article

Government bonds
Conditional value at risk
Stochastic programming
Trade-offs
Public debt
2011

Simulating term structure of interest rates with arbitrary marginals

Consiglio, A. & Guirreri, S. S., 2011, In : Default journal. 15, pag. 299-313 15 pag.

Risultato della ricerca: Article

Term Structure of Interest Rates
Interest Rates
Arbitrary
Leptokurtic
Economics
2010
9 Citazioni (Scopus)

Pricing the option to surrender in incomplete markets

Consiglio, A. & De Giovanni, D., 2010, In : Default journal. 77, pag. 935-957 22 pag.

Risultato della ricerca: Article

Incomplete markets
Pricing
Incompleteness
Empirical analysis
International accounting standards
2009
3 Citazioni (Scopus)

A Conditional Value–at–Risk Model for Insurance Products with Guarantee

Pecorella, A., Consiglio, A. & Zenios, S. A., 2009, In : Default journal. 11, pag. 122-137 200 pag.

Risultato della ricerca: Article

Conditional Value at Risk
Insurance
Optimal Portfolio
Objective function
Model
2008
22 Citazioni (Scopus)

Asset and Liability Modelling for Participating Policies with Guarantee

Consiglio, A., Cocco, F. & Zenios, S. A., 2008, In : Default journal. 186, pag. 380-404 450 pag.

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Optimization Model
Modeling
Constrained optimization
Empirical Analysis
Insurance
6 Citazioni (Scopus)

Evaluation of Insurance Products with Guarantee in Incomplete Markets

Consiglio, A. & De Giovanni, D., 2008, In : Default journal. 42, pag. 332-342 400 pag.

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Insurance
Incomplete markets
Evaluation
Guarantee
Bonus
2007
5 Citazioni (Scopus)
Traders
Double auction
Market liquidity
Simulation analysis
Financial markets
11 Citazioni (Scopus)

Scenario Optimization Asset and Liability Modelling for Individual Investors

Consiglio, A., Cocco, F. & Zenios, S. A., 2007, In : Default journal. 152, pag. 167-191 25 pag.

Risultato della ricerca: Article

Assets
Liability
Modeling
Individual investors
Scenarios
2006
22 Citazioni (Scopus)

Asset and Liability Management for Insurance Products with Minimum Guarantees: The UK Case

Consiglio, A., Saunders, D. & Zenios, S. A., 2006, In : Default journal. 30, pag. 645-667

Risultato della ricerca: Article

Insurer
Asset and liability management
Bonus
Insurance
Guarantee
2005
8 Citazioni (Scopus)
Portfolio choice
Double auction
Simulation analysis
Trading mechanism
Financial markets
2004
10 Citazioni (Scopus)

www.Personal_Asset_Allocation.

Consiglio, A., Cocco, F. & Zenios, S. A., 2004, In : Default journal. 34, pag. 287-302

Risultato della ricerca: Article

Finance
World Wide Web
Education
Internet
Planning